天天微资讯!期货知识科普:关于玻璃-纯碱合约跨品种套利你了解吗?
来源:  亚汇网
时间:  2023-03-30 13:28:27


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期货知识科普 | 关于玻璃-纯碱合约跨品种套利你了解吗?

1. 玻璃-纯碱期货价格关联度分析。利用线性回归的方法,来测量玻璃期货主力合约与纯碱期货主力合约收盘价之间的关联度,每当纯碱期货价格变动1个单位,玻璃期货价格变动0.9015个单位,两者期货价格相关性系数高达0.94。

2. 玻璃、纯碱价差分析。从现货价格指数来看,玻璃与纯碱现货价格指数价差大多维持在-1500~-500元/吨的区间。从历史价差走势来看,当两者价差绝对值在500元/吨以下便是低位区间,因此后期二者现货价格价差大概率走扩趋势。从期货价差来看,自2019年12月6日纯碱期货上市以来,玻璃-纯碱期货主力合约价差在[-253,-54]区间内波动。


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